У каких банков проблемы с капиталом? Нацбанк озвучил данные своего исследования. Банки: «Ситуация абсолютно не критичная, просто разница в методологии»
В июле регулятор оценил качество активов белорусских банков. Нацбанк получил независимую оценку возможностей компенсации банками кредитных рисков. В исследовании принимали участие 9 самых крупных банков страны с общей долей активов более 92%.
По данным Нацбанка, в случае возможного ухудшения экономической ситуации или финансового состояния самого банка достаточные запасы капитала имеют 6 банков. Это ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь), ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Банк БелВЭБ».
А вот потенциальное невыполнение норматива достаточности капитала выявлено у ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ЗАО «Альфа-Банк». Эти банки предоставили в Нацбанк свои планы того, как они будут выходить из ситуации.
— При этом обеспечение достаточности капитала необязательно означает прямое увеличение капитала собственником, — считает Нацбанк. — Прежде всего данные планы предусматривают мероприятия по снижению принимаемого банками кредитного риска. В том числе за счет улучшения качества обеспечения по выданным кредитам. А также по повышению капитализации за счет прибыли, в первую очередь путем оптимизации расходов, и привлечения субординированных кредитов.
Выполнение плана мероприятий в этих банках будет контролировать Нацбанк. Реализация основной части мероприятий запланирована до конца текущего года.
Что интересно, минимизировать риски «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка» будет правительство. Оно уже предприняло ряд мер.
— Так, приняты решения об увеличении уставного фонда ОАО «Белинвестбанк» и передаче с баланса банка части активов, характеризующихся повышенным риском, в ОАО «Банк развития Республики Беларусь», — сообщает Нацбанк. — Создано ОАО «Агентство по управлению активами», которому будет передана часть активов с повышенным риском с баланса ОАО «Белагропромбанк». А также принято решение о предоставлении банку субординированного кредита. Кроме того, принято решение о реструктуризации проблемной задолженности ряда организаций агропромышленного комплекса.
Как заверяет регулятор, правительство примет дополнительные шаги для обеспечения устойчивости банков. В том числе на докапитализацию банков с долей государства более 50% могут выделить деньги из бюджета.
— ЗАО «Альфа-Банк» на сегодняшний день выполнило большую часть предусмотренных планом мероприятий, — отмечает регулятор. — Это позволило компенсировать потенциальные риски, выявленные в результате оценки качества активов.
Как заявил Нацбанк, результаты специального диагностического исследования не являются основанием для признания банка проблемным.
В целом же, по данным регулятора, показатель достаточности капитала всего банковского сектора на 1 августа 2016 года составил 10,76%. Для сравнения, показатель достаточности нормативного капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Национального банка, составил на указанную дату 17,13%.
— Таким образом, основной показатель устойчивости банковского сектора к принимаемым рискам — коэффициент достаточности капитала — находится на достаточном уровне, чтобы успешно противостоять возможному воздействию негативных событий, — заключил Нацбанк.
«Стресс-тесты — это хорошо. Но есть реальность»
— Банк еще никогда не показывал таких прекрасных результатов работы, как в 2015—2016 годах. Мы сделаем все, чтобы сохранить текущую динамику рентабельности и качества кредитного портфеля в интересах акционеров и клиентов нашего банка. Стресс-тесты — это хорошо. Но есть реальность. А в ней мы — объективные лидеры рынка, — прокомментировал результаты стресс-теста управляющий директор «Альфа-Банка» Рафал Ющак.
Стресс-тест в отношении чувствительности капитала банков к ухудшению кредитного качества заемщиков и существенному обесценению стоимости предметов залога проводился в конце прошлого года по международным и национальным стандартам. «Альфа-Банк» успешно прошел данный тест по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В рамках оценки достаточность капитала банка составила 17% при нормативе 10%. Также была полностью подтверждена достаточность резервов Банка, сформированных по МСФО.
В силу специфической методологии проведения стресс-теста по национальным стандартам (НСФО), достаточность капитала банка в рамках указанной оценки составила 9,5%. Это связано исключительно с корректировками резервов по национальным стандартам по неиспользованным кредитным линиям. Например, аудитор предложил банку создать резерв в размере 10—30% под те кредиты, которые не были выданы ни к отчетной дате (31 декабря прошлого года), ни в течение 2016-го.
С учетом этого 1 апреля 2016 года в заключении аудитора констатируется достаточность капитала «Альфа-Банка» по национальным стандартам в рамках стресс-теста на уровне 10,3% — это соответствуем всем нормативам. А уже по состоянию на 1 сентября — 14,3%.
По словам руководства «Альфа-Банка», по результатам работы за прошлый год банк является лидером среди десяти крупнейших белорусских банков по рентабельности капитала по МСФО (ROE составляет 11% в иностранной валюте). По итогам 8 месяцев этого года финансовый результат по МСФО составляет $10 млн, что соответствует рентабельности капитала на уровне 12% в иностранной валюте.
В «Белагропромбанке» также объясняют, что ситуация не такая критичная, как может показаться на первый взгляд.
— Белагропромбанк по итогам первого полугодия 2016 года продемонстрировал устойчивую финансовую деятельность, — сообщили в пресс-службе банка.
По информации сайта банка, коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с нормами Базельского соглашения, составил 15,3% на конец первого полугодия нынешнего года.
Согласно статистике банка, в первом полугодии он продолжил поддерживать стабильную структуру баланса и высокие показатели достаточности капитала. По состоянию на 30.06.2016 капитал банка составил 14,1 трлн рублей ($705 млн). Активы увеличились на 8,3 трлн рублей (рост на 9%) и составили 98,1 трлн рублей ($4,9 млрд) на 30.06.2016.
Кредитный портфель существенно не изменился в течение первого полугодия 2016 года и составил 62,5 трлн рублей ($3,1 млрд). В то же время эффективная ставка резервирования составила 5,63% от общего объема кредитного портфеля (по состоянию на 30.06.2016) по сравнению с 5,58% на конец 2015-го.